PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XDAT с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XDAT с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и S&P 500 (^GSPC).

XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDAT или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между XDAT и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XDAT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.28%
45.57%
XDAT
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XDAT:

0.30

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

XDAT:

0.60

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

XDAT:

1.08

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

XDAT:

0.23

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

XDAT:

0.94

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

XDAT:

8.58%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

XDAT:

27.07%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

XDAT:

-54.87%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

XDAT:

-23.93%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

XDAT

С начала года

-7.36%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

-3.86%

1 год

7.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XDAT и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг риск-скорректированной доходности XDAT, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XDAT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XDAT, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XDAT: 0.30
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино XDAT, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XDAT: 0.60
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега XDAT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XDAT: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара XDAT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XDAT: 0.23
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина XDAT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XDAT: 0.94
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.46
XDAT
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок XDAT и ^GSPC

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.93%
-10.07%
XDAT
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и ^GSPC

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 17.38% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.38%
14.23%
XDAT
^GSPC