PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XDAT с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XDAT и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XDAT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.25%
33.69%
XDAT
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XDAT:

-0.40

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

XDAT:

-0.39

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

XDAT:

0.95

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

XDAT:

-0.28

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

XDAT:

-1.36

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

XDAT:

6.95%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

XDAT:

23.43%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

XDAT:

-54.87%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

XDAT:

-34.34%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -20.04%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.


XDAT

С начала года

-20.04%

1 месяц

-18.88%

6 месяцев

-14.78%

1 год

-8.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XDAT и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XDAT
Ранг риск-скорректированной доходности XDAT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XDAT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XDAT, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XDAT: -0.40
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино XDAT, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
XDAT: -0.39
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега XDAT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XDAT: 0.95
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара XDAT, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
XDAT: -0.28
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина XDAT, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
XDAT: -1.36
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.17
XDAT
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок XDAT и ^GSPC

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.34%
-17.42%
XDAT
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и ^GSPC

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.88%
9.30%
XDAT
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab