PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XDAT с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XDAT с ^GSPC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и S&P 500 (^GSPC).

XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDAT или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между XDAT и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XDAT:

0.55

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

XDAT:

1.11

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

XDAT:

1.15

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

XDAT:

0.53

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

XDAT:

2.06

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

XDAT:

9.02%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

XDAT:

27.13%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

XDAT:

-54.87%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

XDAT:

-15.36%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%.

XDAT

С начала года

3.07%

1 месяц

20.44%

6 месяцев

4.03%

1 год

14.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XDAT и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг риск-скорректированной доходности XDAT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDAT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XDAT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок XDAT и ^GSPC

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и ^GSPC

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...